一类创新型权证的数学模型

• 作者: 任学敏 刘易
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 创新型权证 结构化模型 信用风险
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 935-940
• 分类号: F832.48
• 字数: 3477字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2011.06.028

摘要

为了解决中国证券市场股权分置这一体制性矛盾,一些上市公司推出了派发创新型权证的股改方案,该创新型权证将股票与权证相捆绑,从而不能假定股票收益呈现几何布朗运动.为了对该创新型权证定价,利用研究信用风险的结构化方法,以公司资产作为基本变量,对有担保与无担保的情况分别计算出该创新型权证的定价公式,对不同市场变量对于创新型权证价格的影响作了理论和数值分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学应用数学系	28	284	9.0	16.0
2	刘易	同济大学应用数学系	6	41	4.0	6.0