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摘要:
在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动方程中的跳跃项的存在性。在原假设下两跳跃项之间的相关参数(滋扰参数)是不可识别的,所以检验中不加考虑。
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文献信息
篇名 在随机波动过程中对跳跃项的检验
来源期刊 重庆理工大学学报:自然科学 学科 数学
关键词 跳跃过程 拉格朗日乘数检验 随机波动率过程
年,卷(期) 2011,(10) 所属期刊栏目 数学·物理
研究方向 页码范围 95-102
页数 分类号 O213
字数 4583字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2011.10.019
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 寇惠敏 山东理工大学理学院 1 1 1.0 1.0
2 孟昭为 山东理工大学理学院 26 216 7.0 14.0
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跳跃过程
拉格朗日乘数检验
随机波动率过程
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研究来源
研究分支
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期刊影响力
重庆理工大学学报(自然科学版)
月刊
1674-8425
50-1205/T
重庆市九龙坡区杨家坪
chi
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17
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