经济变量动态关系的时间序列方法研究

• 作者: 文书生
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 GETS VAR:VECM
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 经济 管理
• 页码范围: 32-36
• 分类号: F224
• 字数: 5717字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425.2011.06.006

摘要

阐述了GETS、VAR、VECM三种时间序列自回归方法的建模程序和对经济变量的预测效果,并对三种方法各自的优势和缺陷进行了评述.根据实证经验,三种方法各有所长,当不同方法预测和分析的结果与实际相差太大时,应同时运用多种方法,进而得出综合的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文书生	重庆理工大学经济与贸易学院	2	3	1.0	1.0