贝叶斯方法估计极端损失再保险纯保费

• 作者: 吴永 王晓园
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Pareto分布 贝叶斯方法 MCMC方法 再保险纯保费
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 106-111
• 分类号: F840
• 字数: 2969字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2011.04.021

摘要

为了提高预测极端损失的精确性,采用贝叶斯方法并利用Winbugs软件计算极端事件发生的概率及条件期望,得到极端损失的后验经验分布和一个精确的区间估计,基于此,保险公司可以估计出更加公平的再保险纯保费.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴永	重庆理工大学数学与统计学院	14	42	5.0	6.0
2	王晓园	重庆理工大学数学与统计学院	1	5	1.0	1.0