一种引入下限函数的广义复合双Poisson风险模型

• 作者: 孔繁亮 王茜
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 鞅方法 投保人投资 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 509-512
• 分类号: O211
• 字数: 3174字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2012.04.033

摘要

运用鞅方法,从经典模型出发,根据问题的实际意义,研究一种Poisson风险模型及其破产概率,这种模型充分将公司盈余不为零和多险种这两个方面问题考虑进来,设计出适合消费者投资的方案,并计算出破产概率上界.进而将风险模型作进一步的推广,深入考虑投保人投资的影响因素,将风险模型用于实际问题中,为投保人设计更加广泛的投资环境.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁亮	哈尔滨理工大学应用科学学院	26	148	7.0	10.0
2	王茜	哈尔滨理工大学应用科学学院	4	1	1.0	1.0