随机利率下多元衰减模型的Thiele＇s微分方程

• 作者: 李敏 沈浮 许道军
• 来源期刊: 佳木斯大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: Thiele’S微分方程 随机利率 多元衰减模型 净准备金 Wiener过程
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 148-150
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9
• 字数: 1654字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2012.01.040

摘要

在随机利率服从Wiener过程的条件下，讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金，得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’sDifferential Equation．发现，随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成，而后两者之和即为风险保费．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈浮	解放军陆军军官学院基础部数学教研室	7	13	2.0	3.0
2	许道军	解放军陆军军官学院基础部数学教研室	5	2	1.0	1.0
3	李敏	解放军陆军军官学院基础部数学教研室	3	3	1.0	1.0