股票交易时间间隔分布特征的实证研究

• 作者: 姜罗罗 赵明 郑木华
• 来源期刊: 复杂系统与复杂性科学
• 学科: 地球科学
• 关键词: 人类动力学 非泊松特性 时间间隔 幂律分布
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 31-35
• 分类号: N94
• 字数: 3097字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3813.2012.02.005

摘要

通过对中国股票市场中大量投资者的股票交易数据进行统计分析,发现个体买入和卖出股票的时间间隔分布具有幂律分布的特征,均能通过阈值为0.9的Kolmogorov-Smirnov统计性假设检验且幂指数几乎一致,可能体现着人类买卖这种相对应行为的相关性.股票交易次数和交易金额的分布也具有明显的胖尾现象,但并不具有幂律分布的特征.结果表明中国股市仍以小投资者居多,而且投资者的平均交易次数偏少.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵明	广西师范大学物理科学与技术学院	12	20	2.0	4.0
2	姜罗罗	广西师范大学物理科学与技术学院	5	10	2.0	3.0
4	郑木华	广西师范大学物理科学与技术学院	2	12	2.0	2.0