基于灰色组合预测的国内债券余额预测

• 作者: 孙李红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 非劣性组合预测 对数灰色绝对关联度 几何平均 冗余度
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 201-204,221
• 分类号: O211
• 字数: 4937字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2012.02.019

摘要

针对加权几何平均组合预测是一种非线性的组合预测,提出了以对数灰色绝对关联度为指标的加权组合预测模型,将其形式线性化,针对该模型定义了组合预测模型的性质、优超预测方法及冗余度等概念,讨论了组合预测模型在满足一定的条件下可以是非劣性组合也可以优性组合预测,并给出一个判断冗余预测的简单方法的定理.并用此方法对国内债券余额进行预测,证明了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙李红	哈尔滨商业大学基础科学学院	18	53	3.0	7.0