双向交易背景下的指数基金量化投资研究

• 作者: 刘白兰 朱臻
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 双向交易 指数基金 量化投资
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 4-7
• 分类号: F832.5
• 字数: 4040字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2012.05.01

摘要

本文以2006年至2011年的沪深300指数和中小板指数为样本,在趋势分析的基础上对指数基金的量化投资进行了系统研究.实证表明,在双边交易机制下采用MA交易系统对指数基金进行操作要远优于单边做多机制,更优于“一直持有”策略,同时也优于同期主动型管理基金的表现.在ETF指数基金被纳入融资融券的大背景下,指数基金量化交易系统将有更大作为.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱臻	广东省科技干部学院经济管理学院	7	75	4.0	7.0
2	刘白兰		12	87	5.0	9.0