责任分层下考虑银行违约关联的存款保险定价

• 作者: 孙晓琳 张康 秦学志
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 存款保险价格 责任分层 违约关联
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 6-12
• 分类号: F830.91
• 字数: 6075字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2012.01.002

摘要

合理的保险费率水平是银行存款保险得以稳健运营的重要前提.随着市场约束机制的逐步完善,对银行损失风险及其层次结构进行精细刻画的必要性正日益凸显,这有利于保险公司针对特定的风险责任制定适宜的存款保险费率.因此,引入损失承担层,即将保险公司损失承担责任分为若干层次,在特定的损失承担层上保险公司对投保银行仅承担合约约定范围内的损失责任.考虑银行违约传染的关联违约强度,构建了不同损失承担层上银行关联违约条件下的存款保险费率定价模型.实证结论显示:损失承担层的下限越低,存款保险价格就越高；且忽视银行间违约传染性会导致存款保险费率被低估.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦学志	大连理工大学管理学院	88	1016	17.0	28.0
2	张康	大连理工大学管理学院	6	43	5.0	6.0
3	孙晓琳	大连理工大学管理学院	6	81	5.0	6.0