信用关联结构性存款的定价

• 作者: 万凝 任学敏
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 违约 信用关联存款 首次通过模型
• 年，卷（期）: 2009,（8）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1134-1138
• 页数: 5页
• 分类号: F83
• 字数: 3178字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2009.08.028

摘要

为了分散信用风险,一些银行发行了收益与某一信用实体的信用事件挂钩的存款.对挂钩公司的破产,采用结构化方法中的首次通过模型,即在存款期限内,若信用实体资不抵债,就认为信用事件发生.在随机利率假定下,用偏微分方程的方法,给出信用关联存款的的定价公式,并讨论其金融意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学数学系	28	284	9.0	16.0
2	万凝	同济大学数学系	4	28	3.0	4.0