不完备市场下的财富优化

• 作者: 杨云锋 金浩
• 来源期刊: 江西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 等价鞅测度 不完备市场 财富优化
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 245-248
• 分类号: O211.6
• 字数: 3332字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格服从跳过程为计数过程的跳扩散过程,讨论了投资者财富的最大化问题.利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合,找到了唯一的等价鞅测度,给出了优化财富过程、价值函数及优化投资组合,将财富优化问题推广到不完备市场的条件下

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨云锋	西安科技大学理学院	17	42	3.0	6.0
2	金浩	西安科技大学理学院	13	44	3.0	6.0