商业银行间利率期限结构GARCH模型度量研究——以国债回购为例

• 作者: 孙素侠
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 利率期限结构 GARCH模型 实证研究
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 银行分析
• 页码范围: 94-95,97,110
• 分类号: F224|F832.33
• 字数: 5631字
• 语种: 中文

摘要

利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系.它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利及投机的基准.该文分析了目前利率期限结构研究的现状.包括利率期限结构形成假设、估计、利率期限结构动态模型及其动态模型的实证检验.此外,还对国内的利率期限结构的研究现状进行了述评.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙素侠		5	5	1.0	2.0