城市居民食品零售价格预测:ARIMA- GM叠加预测模型

• 作者: 唐卓瑶
• 来源期刊: 新财经（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 ARIMA模型 灰色理论 指数平滑法
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 21-22
• 分类号: F512
• 字数: 2954字
• 语种: 中文

摘要

由于食品价格呈现波动和增长二重趋势的季节周期特性,可应用ARIMA模型,该模型既考虑了经济现象在时间序列上的依存性,又考虑了随机波动的干扰性,因而对于食品价格短期趋势的预测准确率较高.此外,考虑到食品价格受到一些特殊因素影响(如节假日,消费者心理预期等),结合灰色理论系统对信息的敏感性,采用灰色GM(1,1)改进模型对残差算子序列进行处理,对模型进行修正得到包含误差修正的ARIMA- GM叠加预测模型

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐卓瑶	武汉大学经济与管理学院	2	2	1.0	1.0