纽约商业交易所天然气期货市场价格发现功能研究——基于G-S模型的实证分析

• 作者: 唐葆君 陶权
• 来源期刊: 中国能源
• 学科: 经济
• 关键词: 天然气期货 现货价格 期货价格 价格发现 G-S模型
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 研究与探讨
• 页码范围: 30-34,42
• 页数: 6页
• 分类号: F426.22
• 字数: 5996字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-2355.2013.03.006

摘要

北美天然气期货市场是世界范围内相对比较成熟的天然气期货市场,本文运用相关系数、G-S模型和误差修正模型等多种时间序列计量分析方法,对纽约商业交易所(NYMEX)天然气的价格发现功能进行全面实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐葆君	北京理工大学能源与环境政策研究中心	30	390	8.0	19.0
2	陶权	北京理工大学管理与经济学院	1	6	1.0	1.0