银行流动性风险评级与风险测度——基于随机流动比率模型的分析

• 作者: 沈沛龙 王晓婷
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 商业银行 流动性风险 资产流动性 负债流动性
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 页码范围: 17-23
• 页数: 7页
• 语种: 中文

摘要

本文通过构建随机流动比率模型,测算中国12家上市银行的流动性风险距离和风险概率,并进行流动性风险评级；在此基础上,从资产流动性、负债流动性及资产负债匹配程度三方面分析各银行流动性风险差异的原因.研究发现,除建设银行外,其它大型商业银行的资产流动性低于12家样本银行的平均水平.股份制银行的资产流动性较高,负债流动性较低,且各股份制银行的流动性风险水平差别较大.为了降低流动性风险,大型商业银行应增加持有流动性资产,股份制银行则应形成稳定的资金来源,合理进行资产负债匹配.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈沛龙		54	226	10.0	12.0
2	王晓婷		11	36	3.0	5.0