随机微分方程组的依方程变步长Euler方法

• 作者: 肖宇 范振成
• 来源期刊: 黑龙江大学自然科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 Euler方法 变步长
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学与信息技术
• 页码范围: 335-340
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文

摘要

以二维随机微分方程的初值问题为例,考虑随机多重速率问题的数值解法.通过对方程组的不同方程交替使用不同步长的Euler方法,建立依方程变步长的数值方法.将数值迭代公式连续化,得到描述近似解误差的关系式,然后利用Gronwall不等式估计误差.结果表明:数值计算方法是收敛的.数值实验说明:对多重速率问题,此方法比传统的固定步长Euler方法效率更高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范振成		18	42	4.0	6.0
2	肖宇		5	19	2.0	4.0