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摘要:
为探讨脉冲型随机控制问题,建立了状态过程受控于Poisson过程,目标函数为满足更一般条件的随机控制模型,采用随机分析、鞅论、Ito公式等理论和方法,证明了模型最优控制的存在性.在特殊条件下,刻画了最优控制的解析解.模型的主要特点是,干扰时间是离散的、随机的,并且由Poisson过程决定的,这是系统内生的,即决策者不能随意地干扰系统,只能依赖于Poisson过程给的某个信息实施控制.模型得到了最优控制ξ*,该最优控制实质上为一脉冲控制,并在一条件下得到最优目标函数v(x)的表达式,从而解决了一类脉冲型随机控制模型最优解的问题.
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文献信息
篇名 受控于Poisson过程的脉冲型随机控制问题
来源期刊 哈尔滨工程大学学报 学科 数学
关键词 脉冲型随机控制 Poisson过程 变分不等式 Ito公式 最优控制 停时
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 536-540
页数 5页 分类号 O211.6
字数 3547字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-7043.201207043
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王军 北京交通大学理学院 43 181 9.0 12.0
2 田绍琳 北京交通大学理学院 4 4 1.0 1.0
3 牛红丽 北京交通大学理学院 2 8 1.0 2.0
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脉冲型随机控制
Poisson过程
变分不等式
Ito公式
最优控制
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1980
chi
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