基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断

• 作者: 吴武清 金应华 韩玉
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 自回归条件久期(ACD)模型 拟似然函数 经验似然 自回归条件
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 219-225
• 页数: 7页
• 分类号: O212.7
• 字数: 3849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7694/jdxblxb20130214

摘要

利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从x2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴武清	中国人民大学商学院	34	275	10.0	15.0
2	韩玉	东北电力大学理学院	14	20	2.0	4.0
3	金应华	广东工业大学应用数学学院	6	2	1.0	1.0