基于贝叶斯方法的结构性突变模型的优化

• 作者: 伍建
• 来源期刊: 科协论坛（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列模型 结构性突变 结构性突变模型 参数估计流程
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 科研探索与知识创新
• 页码范围: 92-93
• 页数: 2页
• 分类号: F224
• 字数: 2995字
• 语种: 中文

摘要

时间序列模型参数会由于各种原因而发生结构性变化,很多经济领域内的时间序列现实数据充分显示了参数可能在不同时间发生不同次数的结构性突变,因此,现有的结构性突变模型对参数在同一时间发生结构性突变的假设是不符合实际的.优化和改进结构性突变模型,引入新的参数估计流程和框架.该优化模型具有相当大的适用范围和应用价值,可以推广至很多学科领域的时间序列结构性突变研究,并且能够提高对历史事件解释的合理性以及对未来发展趋势预测的准确性.