一种优化的模糊变权重组合预测在沪深300中的应用与研究

• 作者: 吴琼 李运田 郑献卫
• 来源期刊: 工业控制计算机
• 关键词: 沪深300指数 Holt LSSVM 模糊变权重 R语言
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 软件与仿真
• 页码范围: 111-112
• 页数: 2页
• 字数: 2125字
• 语种: 中文

摘要

沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数.对沪深300指数的分析与研究可以帮助我们了解市场走势,同时也十分有利于投资者全面把握中国股票市场总体运行状况.针对股票市场的高度非线性与复杂性,本文首先利用霍尔特指数平滑法(Holt)和最小二乘支持向量机(LSSVM)模型对沪深300指数进行预测,然后提出一种基于Holt与LSSVM的模糊变权重模型进行预测,取得了令人满意的效果.在设计过程中,我们利用R语言作为模型拟合与预测的软件,R语言是一款免费的良好的数据处理软件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴琼	上海大学机电工程与自动化学院	20	123	6.0	11.0
2	李运田	上海大学机电工程与自动化学院	6	51	3.0	6.0
3	郑献卫	上海大学机电工程与自动化学院	5	58	4.0	5.0