Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场无套利的充分条件

• 作者: 杜凤娇
• 来源期刊: 江苏师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Lévy过程 HJM框架 债券市场 远期鞅测度 远期债券价格过程 无套利
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与统计科学
• 页码范围: 58-62
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 3083字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-4298.2014.02.013

摘要

考虑Lévy过程驱动的 HJM框架下债券市场模型，利用远期债券价格过程构造相应于Lévy过程的远期鞅测度，获得了这种债券市场无套利的充分条件。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜凤娇	徐州工程学院数学与物理科学学院	9	4	1.0	1.0