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摘要:
考虑L邑vy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.
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文献信息
篇名 Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解
来源期刊 徐州工程学院学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 Lévy过程 HJM框架 即期鞅测度 贴现债券
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 理论研究
研究方向 页码范围 64-66,77
页数 4页 分类号 F224
字数 1439字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杜凤娇 中国矿业大学数学学院 9 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
Lévy过程
HJM框架
即期鞅测度
贴现债券
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
徐州工程学院学报(自然科学版)
季刊
1674-358X
32-1789/N
大16开
江苏省徐州市新城区丽水路2号
1986
chi
出版文献量(篇)
3153
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