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Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解
Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解
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摘要：
考虑L邑vy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.
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文献信息
| 篇名 | Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解 | ||
| 来源期刊 | 徐州工程学院学报（自然科学版） | 学科 | 经济 |
| 关键词 | Lévy过程 HJM框架 即期鞅测度 贴现债券 | ||
| 年，卷（期） | 2018,（2） | 所属期刊栏目 | 理论研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 64-66,77 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | F224 |
| 字数 | 1439字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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研究主题发展历程
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Lévy过程
HJM框架
即期鞅测度
贴现债券
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期刊影响力
徐州工程学院学报(自然科学版)
主办单位：
徐州工程学院
出版周期：
季刊
ISSN：
1674-358X
CN：
32-1789/N
开本：
大16开
出版地：
江苏省徐州市新城区丽水路2号
邮发代号：
创刊时间：
1986
语种：
chi
出版文献量（篇）
3153
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