基于指数Lévy过程的随机债券利率欧式外币期权定价

• 作者: 万建平 陈旭
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 欧式外币期权 随机债券利率 指数Lévy过程 Poisson点过程 integro-differential方程
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 135-139
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 2719字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.02.005

摘要

本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0
2	陈旭	华中科技大学数学系	54	337	9.0	16.0