Le'vy过程下的债券期权的定价研究

• 作者: 杜凤娇
• 来源期刊: 徐州工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Le'vy过程 HJM模型 债券 期权
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 70-72
• 分类号: F224
• 字数: 1761字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-358X.2010.03.015

摘要

主要运用了Le'vy过程下的Ito^公式以及测度变换得到了Le'vy过程下的HJM模型,在推广的HJM模型下,应用远期鞅测度方法,给出了Le'vy过程下欧式债券期权价格的闭式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜凤娇		9	4	1.0	1.0