可延期交付的附息票债券期权定价

• 作者: 徐根新
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 赫尔-怀特模型 附息票债券 欧式期权 延期交付 基本解
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 836-839
• 页数: 4页
• 分类号: O211-6|F830.9
• 字数: 3326字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2006.06.027

摘要

采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐根新	同济大学应用数学系	3	37	2.0	3.0