基于MCMC的SCD模型扩展研究

• 作者: 吴祈宗 王亚楠 董雅琴
• 来源期刊: 河北工业科技
• 学科: 工学
• 关键词: MCMC 交易持续期 ACD-GARCH模型 SCD模型 DIC
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 应用技术
• 页码范围: 27-31
• 页数: 5页
• 分类号: TP391.41
• 字数: 3498字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7535/hbgykj.2014yx0107

摘要

以SCD模型为研究对象,借鉴ACD-GARCH模型的建模思路,构建了价格交易持续期、超高频收益率的双因素模型SCD-GARCH模型.考虑到模型双随机变量给模型参数估计带来的困难,运用MCMC方法,对中国股票市场超高频数据进行实证分析,结果表明模型显著.运用DIC准则比较这2类模型,结果显示SCD-GARCH模型总体更优.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴祈宗	北京理工大学管理经济学院	148	1877	24.0	38.0
2	王亚楠	河北科技大学经济管理学院	38	87	5.0	8.0
3	董雅琴	河北科技大学经济管理学院	3	5	1.0	2.0