基于结构化模型的金融衍生品流动性分析

• 作者: 李少华 程远杰
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 结构化方法 流动性风险 信用风险 利差
• 年，卷（期）: 2014,（11）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1765-1769
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 5213字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.2014.11.023

摘要

主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李少华	同济大学数学系	53	465	12.0	18.0
2	程远杰	同济大学数学系	1	1	1.0	1.0