基于条件在险价值法的商业银行系统性风险研究

• 作者: 胡晓红 陆静
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 系统性风险 风险溢出 分位数回归 CoVaR检测法
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 科技与经济
• 页码范围: 25-42
• 页数: 18页
• 分类号: F832.3
• 字数: 12011字
• 语种: 中文

摘要

本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析.研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势.论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测.研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响.本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆静	重庆大学经济与工商管理学院	69	1475	21.0	37.0