基于改进相关系数聚类法的股票投资组合研究

• 作者: 刘力一 温权 陈茜
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 改进的相关系数法 股票投资组合 均值一方差理论
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 页码范围: 116-119
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91

摘要

本文运用改进的相关系数法对股票收益波动时间序列相关性进行匹配，聚类，从而优化了股票投资组合选择的方法。在此基础上，通过对沪市A股的120支股票收益率进行拟合，证明了在哈里？马柯威茨证券组合评价标准下，使用该种股票投资组合选择方法，可以获得同等收益水平下，更低风险的股票投资组合，从而为投资者选择合理的股票投资组合提供了可能的方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈茜	中国人民大学商学院	21	103	5.0	10.0
2	刘力一	中国人民大学商学院	11	129	5.0	11.0
3	温权	中国人民大学商学院	26	113	4.0	10.0