时间序列分析在CPI中的应用研究

• 作者: 孔威 尹哲
• 来源期刊: 信息工程期刊：中英文版
• 学科: 工学
• 关键词: 时间序列分析 CPI傅里叶变换 小波分析 预测
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 39-45
• 页数: 7页
• 分类号: TP

摘要

在金融数据分析中，居民消费物价指数CPI，是衡量物价水平的重要指标，特别是衡量一国通货膨胀的程度，因此准确预测CPI未来的走势就非常重要。本文通过对经典时间序列分析方法的研究，发现是建立在一定的假设的基础上，而CPI数据通常不能完全满足这些假设，把傅里叶变换和小波分析引入到对时间序列数据的处理上，对数据进行分解和重构，结合经典的时间序列模型进行预测，并对引入后与不引入进行比较，进而得出预测精度较高的模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尹哲	延边大学理学院数学系	14	5	2.0	2.0
2	孔威	延边大学理学院数学系	1	0	0.0	0.0