金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型

• 作者: 李晓月 毛学荣
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Monte Carlo模拟 Euler-Maruyama方法 Backward Euler方法 Split-Step Backward Euler方法 随机Theta方法
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 页码范围: 313-322
• 页数: 10页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 7470字
• 语种: 中文

摘要

主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It(o)随机微积分,建立It(o)公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晓月	东北师范大学数学与统计学院	19	157	6.0	12.0