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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟（3）：随机对数线性模型
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟（3）：随机对数线性模型
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摘要：
主要研究了随机对数线性（ SLL）模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益。此外，还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟。
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文献信息
| 篇名 | 金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟（3）：随机对数线性模型 | ||
| 来源期刊 | 南京信息工程大学学报 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | SLL模型 Monte Carlo模拟 欧式期权 平均收益 | ||
| 年，卷（期） | 2015,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 214-220 | |
| 页数 | 7页 | 分类号 | F830|O211 |
| 字数 | 4244字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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SLL模型
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欧式期权
平均收益
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京信息工程大学学报
主办单位：
南京信息工程大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1674-7070
CN：
32-1801/N
开本：
出版地：
南京市宁六路219号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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