金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(1):金融期权

• 作者: 李晓月 毛学荣
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权 期权定价 投资组合 上下界
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 24-30
• 页数: 7页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 7225字
• 语种: 中文

摘要

为了让更多人了解期权及其相关金融衍生品，论文系统地介绍了金融数学中一些描述资产行为的经典模型，并从数学与计算机仿真的角度，由浅入深地介绍期权定价的计算方法。首先介绍了欧式期权及其研究的必要性，并给出了相关的金融名词的解释，最后估计了期权价值的上下界。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晓月	东北师范大学数学与统计学院	19	157	6.0	12.0