金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟（6）：其他随机微分方程模型

• 作者: 李晓月 毛学荣
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 均值回归过程 均值回归的 OU 过程 平方根过程 CIR模型 Θ过程
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 页码范围: 504-511
• 页数: 8页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 5578字
• 语种: 中文

摘要

主要研究金融领域中的多种数学模型，重点是利用R软件进行数值模拟。继续讨论更多的随机微分方程（ SDE ）模型，包括均值回归过程、均值回归的Orn?stein?Uhlenbeck（OU）过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程。进一步，将对当前SDE数值解的研究给出更深入的建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晓月	东北师范大学数学与统计学院	19	157	6.0	12.0