用带趋势的ARIMA模型分年龄预测死亡率

• 作者: 朱文革 汪丽萍 范勇
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA模型 Lee-Carter模型 Beer修匀法 随机波动趋势法
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 页码范围: 23-30
• 页数: 8页
• 分类号: F840.62
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2015.05.003

摘要

针对中国1994～2011年中国人口死亡率数据,在Reer修匀、平滑、去趋势后用ARIMA方法分年龄进行拟合、预测.结果表明带趋势的ARIMA模型在平均误差比(MAPE)、光滑度和BIC等指标上优于经典Lee-Carter模型,其预测结果与随机波动趋势法相比,期望大致相同而方差更小,且原始的抽样调查数据在青少年阶段死亡率整体偏低.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱文革	上海财经大学金融学院	9	12	2.0	3.0
2	汪丽萍	上海财经大学金融学院	4	4	1.0	2.0
3	范勇	上海财经大学金融学院	3	0	0.0	0.0