股票投资模型中的一个强偏差定理

• 作者: 程成 胡光军
• 来源期刊: 安庆师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Markov不等式 Borel-Cantelli引理 收益率 强偏差定理 投资组合
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 20-22
• 页数: 3页
• 分类号: O211.4|O236
• 字数: 1248字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13757/j.cnki.cn34-1150/n.2015.01.006

摘要

利用广义似然比以及广义渐进相对对数似然比作投资股票之间相依程度的一种随机性度量和研究随机序列强极限的分析方法，研究股票市场中投资者进行随机决策时，其收益向量的真实分布与其关于边缘分布平均收益率之间的偏差，在适当的条件下给出偏差的上下界。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程成	安徽工业大学数理科学与工程学院	5	1	1.0	1.0
2	胡光军	安徽工业大学数理科学与工程学院	2	1	1.0	1.0