基于变结构KMV模型的商业银行风险承担度量研究

• 作者: 姚德权 张宏亮 黄学军
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 风险承担 变结构KMV 度量模型
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 所属期刊栏目: 企业管理
• 页码范围: 109-122
• 页数: 14页
• 分类号: F832.33
• 字数: 8934字
• 语种: 中文

摘要

以16家在沪深股票市场上市交易的商业银行为样本,引入资产价格变结构点非参数检验方法,基于变结构KMV模型对商业银行风险承担进行度量.实证研究结果表明,在2007-2013年,上市商业银行的资产价格表现出显著的变结构特征,相对于不良贷款率、加权风险资产占总资产比例以及Z指数等风险承担度量指标,基于变结构KMV模型的风险承担度量方法有更强的前瞻性,其风险预警功能相对较强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚德权	湖南大学工商管理学院	52	577	14.0	22.0
2	黄学军	湖南大学工商管理学院	9	166	4.0	9.0
3	张宏亮	湖南大学工商管理学院	2	24	2.0	2.0