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基于Copula-GARCH模型的人民币汇率与股价的相关性研究
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摘要：
本文运用了Copula-GARCH模型分析了人民币实际有效汇率和上证指数的月度数据,结果表明我国外汇市场和股票价格之间有非常弱的正相关性.
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基于DCC-MVGARCH模型的人民币汇率与农产品期货的动态相关性分析——以玉米、大豆期货为例
人民币汇率
农产品期货
DCC-MVGARCH
Granger因果关系
动态相关性
波动溢出
人民币汇率走势分析
人民币汇率
影响因素
汇率制度
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研究主题发展历程
节点文献
Copula-GARCH模型
股票价格
汇率
相关性
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经贸实践
主办单位：
浙江省工业经济研究所
出版周期：
半月刊
ISSN：
1671-3494
CN：
33-1258/F
开本：
16开
出版地：
浙江省杭州市体育场路479号省行政中心八号楼
邮发代号：
创刊时间：
2001
语种：
chi
出版文献量（篇）
25598
总下载数（次）
122
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