银行信用风险量化管理研究

• 作者: 王军
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: CreditRisk+模型 信用风险 违约损失率 正态分布
• 年，卷（期）: 2015,（9）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 240-241
• 页数: 2页
• 字数: 2727字
• 语种: 中文

摘要

本文对信用风险管理的基本理论做了简要阐述,介绍了在国外现代信用风险管理中发展成熟的4种风险量化模型:KMV公司的KMV模型、J.P.摩根公司的CreditMetrics模型、麦肯锡公司的Credit Portfolio View模型和瑞士信贷第一波士顿银行的CreditRisk+模型,并结合我国商业银行信用风险管理的特点,指出CreditRisk+模型应用在我国商业银行信用风险管理中的优势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	浙江工商大学金融学院	2	3	1.0	1.0