基于季节性马尔科夫模型的郑州市降雨指数衍生品定

• 作者: 刘萍萍 王志良 鲁亮涛
• 来源期刊: 华北水利水电大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 天气衍生品 季节性马尔科夫模型 累积降雨指数 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 水资源
• 页码范围: 33-36
• 页数: 4页
• 分类号: TV125|O29
• 字数: 3253字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5634.2016.02.005

摘要

未来特定时间区间内降雨指数的微小差别,会对降雨指数衍生品的理论价格产生很大的影响.根据郑州市的降雨过程具有明显的季节性特征的特点,提出了季节性马尔科夫模型,并用此模型对其降雨频率进行建模.然后,用Gamma分布模拟郑州市不同季度的日降雨量的分布.最后,对郑州市未来一年的日降雨量进行随机模拟,并运用蒙特卡洛方法,模拟计算了基于郑州市第二季度降雨累积指数的期货合约的到期收益值.计算结果表明,本文提出的季节性马尔科夫模型可以更好地模拟郑州市降雨过程的统计特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志良		51	431	11.0	19.0
2	鲁亮涛		1	1	1.0	1.0
3	刘萍萍		1	1	1.0	1.0