尤拉方程的两个自由边界问题的相容性

• 作者: 吴小庆
• 来源期刊: 理论数学
• 学科: 数学
• 关键词: 永久美式期权 最佳实施边界 自由边界问题 奇异点 广义特征函数法
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 342-360
• 页数: 19页
• 分类号: O1

摘要

本文将永久美式期权的自由边界问题归结为在半无界区域具有多个(或单个)奇异点的边值问题来研究,引入广义特征函数法获得了多个奇异点的数学模型的精确解。只有一个奇异点的情形,所得到的解函数在奇异点处取最大值;并得到了左、右自由边界问题同时有一致解的相容性条件。证明了在相容性条件下,左、右自由边界点与奇异点三点合一,从而左、右自由边界点与奇异点都是永久美式期权最佳实施边界点。具有多个奇异点的情形,获得了判断左、右自由边界点成为最佳或较佳实施边界点的条件。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴小庆	西南石油大学理学院	32	216	8.0	14.0