基于修正的KMV模型的银行资产证券化信用风险测度

• 作者: 刘喜华 孙晓宁
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 资产证券化 信用风险 修正的KMV模型
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 118-122
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3986字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2016.02.23

摘要

基于建元2007-1个人住房抵押贷款资产支持证券2008年1月至2014年9月的数据,运用修正的KMV模型对住房抵押贷款资产证券化过程的信用风险进行实证分析.研究结果表明,资产变现收入整体上呈现微弱的递减趋势,资产变现收入的波动率较小,预期违约概率很低,银行资产证券化产品整体的信用风险较低.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘喜华	青岛大学经济学院	64	385	10.0	16.0
2	孙晓宁	青岛大学经济学院	4	8	1.0	2.0