Copula 函数选择的小波方法

• 作者: 彭选华
• 来源期刊: 西南大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 小波分析 软阈值 参数 Copula 非参数估计
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: ? 经济研究 ?
• 页码范围: 90-99
• 页数: 10页
• 分类号: F830.91
• 字数: 7232字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2016.08.015

摘要

金融资产相依结构研究中选择 Copula 函数很关键。考虑到相依结构的局部特征差异，利用小波函数的局部自适应能力，将阈值规则引入 Copula 理论，提出 Copula 函数的小波收缩估计量，并以此为基准给出参数 Copula 选择的小波方法。这得到以标普500指数、日经225指数、恒生指数和上证指数为样本的实证支持。进而从不同的时间尺度视角捕捉到股市之间潜在的相依模式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭选华	西南政法大学经济学院	8	28	3.0	5.0