Copula选择方法

• 作者: 张鹏 钟波
• 来源期刊: 重庆工学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: Copula 参数估计 Kendall's tau 贝叶斯理论
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 155-160
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3408字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.05.032

摘要

介绍了当前常用的Copula函数的参数估计方法及最优Copula函数的选择方法,着重研究了一种基于贝叶斯理论的Copula函数的择优选择方法.最后对上海证券综合指数和深圳证券成分指数进行Copula函数择优选择,结果表明,得到的Copula较好地描述了其相依结构.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟波	重庆大学数理学院	62	938	18.0	28.0
2	张鹏	重庆大学数理学院	124	1459	22.0	33.0