索赔额服从韦布尔分布的破产概率及渐近估计

• 作者: 王宝宁 王祎 许璐
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 韦布尔分布 破产概率 渐近估计 显式解
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 397-401
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3537字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2016.05.003

摘要

韦布尔分布不仅在量化寿险模型的重复索赔中应用较广，而且也是可靠性分析和寿险模型的理论基础，同时韦布尔分布也是指数分布的推广。运用古典概率论和数学风险论的有关知识，针对个体索赔额服从韦布尔分布的保险问题，通过建立合理的数学模型推出了保险公司的最终破产概率的显式表达式，并根据显式表达式导出了相应的渐近估计。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许璐	江汉大学数学与计算机科学学院	40	69	4.0	7.0
2	王祎	武汉大学经济管理学院	7	0	0.0	0.0
3	王宝宁	江汉大学数学与计算机科学学院	1	0	0.0	0.0