亚指数索赔额下带随机收益的非齐泊松风险模型的破产概率

• 作者: 张耀东
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机收益 非齐泊松 亚指数 有限时间破产
• 年，卷（期）: 2014,（10）
• 所属期刊栏目: 数学?物理
• 页码范围: 137-142
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2820字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2014.10.026

摘要

研究了非齐次泊松风险模型和带随机收益的更新风险模型中的有限时间的破产概率。当初始资本趋近于无穷大，在索赔额服从亚指数分布时的假设下，得到了一个有限时间的渐近公式。主要在江涛2009年论文的基础上，把正交变换子族的结论推广到亚指数族的情形，并得到了一些结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张耀东	重庆理工大学数理统计学院	2	1	1.0	1.0