推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差

• 作者: 华志强 张春生
• 来源期刊: 重庆师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 精确大偏差 延拓负相依 索赔额过程
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 62-66
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.11721/cqnuj20160227

摘要

构造了由保费过程和索赔额过程构成的推广的延拓负相依风险模型,研究其上服从重尾分布的随机变量随机和的尾概率问题,利用求带相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法,得到了由服从重尾分布的延拓负相依关系的随机变量构成的盈余过程中的随机和的精确大偏差,将由独立同分布的随机变量构成的盈余过程中的随机和的一致渐近结论推广到由延拓负相依同分布的随机变量构成的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张春生		60	187	8.0	10.0
2	华志强		49	89	5.0	7.0