具有阈值安排的风险模型的研究

• 作者: 李全富 程小波 谢杰华
• 来源期刊: 南昌工程学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 险理论 生存概率 微分方程
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 32-38
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9|F840
• 字数: 5164字
• 语种: 中文

摘要

考虑了一类具有阈值安排的风险模型,模型中包含了两类索赔,两类索赔之间存在相依关系.如果第一类索赔的索赔额随机变量的取值大于或者等于阈值随机变量的取值,将引发第二类索赔,并且第二类索赔的发生时间可能延迟.利用微分方程理论,得到了此风险模型生存概率满足的高阶齐次线性微分方程,给出了生存概率(破产概率)的解析表达式,证明了生存概率与索赔延迟发生之间的关系,并且给出了数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢杰华	南昌工程学院经济贸易学院	19	88	5.0	9.0
2	李全富	南昌工程学院理学院	1	0	0.0	0.0
3	程小波	南昌工程学院经济贸易学院	1	0	0.0	0.0