基于季节性均值回归的干散货运价动态研究

• 作者: 张骥 赵一飞
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 干散货运价 供需均衡 均值回归 季节性
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 635-640
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 字数: 5376字
• 语种: 中文

摘要

从季节性角度出发，修正干散货运价均值回归模型，以使其能更好地为运价预测与运价衍生品定价研究提供理论参考。从干散货市场的供给与需求两边的季节性出发，构建了干散货运价带季节性的均值回归模型；采用移动平均比率法对剔除异常值区间的 BDI 时间序列进行季节因素的提取，得到冬季季节性影响为正、夏季季节影响为负的一般规律；应用 ADF 检验与 KSS 检验对模型的合理性进行检验。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵一飞	上海交通大学中美物流研究院	81	551	14.0	19.0
2	张骥	上海交通大学中美物流研究院	6	16	2.0	4.0